Проект UniCast привносит прогнозирование машинного обучения (ML) и модели ML в Uniswap v3 и более крупную экосистему DeFi. Проект направлен на то, чтобы внести свой вклад с помощью инструментов, строительных блоков и примеров для создания, обучения и обслуживания прогнозов машинного обучения вне сети или в сети. UniCast доступен бесплатно с открытым исходным кодом. Мы надеемся, что сообщество сочтет его полезным, и он может послужить отправной точкой во многих других проектах машинного обучения.
Uniswap v3
Uniswap V3 создал новый способ обеспечения ликвидности в DeFi. Вместо поставщиков ликвидности (LP), обеспечивающих ликвидность во всем ценовом диапазоне, Uniswap V3 обеспечивает концентрированную ликвидность. LP теперь могут распределять ликвидность по ценовому диапазону, в котором используется их ликвидность, а не по всему диапазону цен.
При распределении в узком ценовом диапазоне ваша ликвидность сильно сконцентрирована, а позиция более эффективна с точки зрения капитала и приносит больше комиссий, когда цена находится в этом диапазоне.
Чем шире ценовой диапазон, тем меньше комиссий вы будете начислять. Но, предоставляя ликвидность в более узком ценовом диапазоне, вы также подвергаетесь более высокому риску непоправимых потерь.
Непостоянная потеря в Uniswap v3
В недавней статье команды Bancor есть свидетельства того, что большинство адресов, обеспечивающих ликвидность в Uniswap v3, не приносили прибыли. Хотя размещение позиций в узких диапазонах может привести к более высокой доходности, это происходит за счет более высокого риска понесения более непостоянных убытков. В документе делается вывод, что непостоянные убытки (-260,1 млн долларов) превышают доходы LP, полученные от торговых комиссий (199,3 млн долларов).
Кажется, что использование тривиальных стратегий LP или слишком активных стратегий почти гарантирует, что вы проиграете. Предоставление ликвидности на Uniswap v3 стало игрой для профессиональных LP и опытных пользователей DeFi, которые разбираются в создании рынка.
Умный LP
С UniCast мы стремимся создать основу для создания стратегий на основе ИИ, которые разумно адаптируются к рыночным условиям и предлагают хорошую отдачу от LP на Uniswap v3.
Первый выпуск UniCast фокусируется на оценке риска того, что цена полностью выйдет за пределы позиции Uniswap v3. На странице проекта Github доступна живая модель (с REST-API) с кодом, учебным пособием и инструкциями.
Следующими шагами в дорожной карте являются обновление хостинга и обеспечение длительного (бесплатного) доступа к API для обеих моделей. Мы также опубликуем более качественные инструкции, учебные пособия и документацию как для модели оценки риска, так и для модели оптимизатора диапазона. И, наконец, разверните смарт-контракты, которые обслуживают прогнозы по цепочке на основе моделей.
Следите за нашими новостями в Twitter: https://twitter.com/0xUnicast
Пожалуйста, поддержите нас: https://gitcoin.co/grants/3600/unicast
Источники:
