Наиболее важные идеи и подходы к реализации для ModelOps в финансовых учреждениях.

ModelOps — это один из подходов, при котором финансовый инжиниринг помогает людям понять и разработать решения проблем, возникающих во время решения проблем, принятия бизнес-решений и финансовой оптимизации.

Это дает возможность систематически изучать возможности, выбирать лучшие из них на основе риска или прибыльности, реализовывать их с помощью наборов инструментов моделирования, сравнивать результаты с реальностью и вносить необходимые коррективы.

Как правило, операторы ModelOps отвечают за настройку систем, развертывание приложений и мониторинг или уведомление пользователей о любых изменениях состояния приложений. Вам как финансовому инженеру может потребоваться выполнять эти административные действия в дополнение к разработке и развертыванию реальных моделей машинного обучения с использованием технологий с поддержкой ModelOps.

Обычно конфигурация системы включает настройку серверов, сетевого оборудования и баз данных. Развертывание приложений может потребовать создания ролей или сценариев для автоматизации повторяющихся операций, таких как настройка новых компьютеров с уже установленным необходимым программным обеспечением или установка обновлений на все машины. Во время развертывания важно следить за производительностью системы, чтобы выполнить соответствующие действия, если что-то пойдет не так. Мониторинг предупреждений имеет решающее значение, поскольку он позволяет операторам выявлять и устранять проблемы до того, как они повлияют на производительность.

Что касается оптимального использования ModelOps в сценариях финансового инжиниринга, оптимальное использование ModelOps будет зависеть от требований каждой команды. Тем не менее, следующие общие советы могут оказаться полезными:

1. Как финансовый инженер, использующий ModelOps, вы должны установить четкое разделение между различными компонентами команды, чтобы каждый знал свою работу и обязанности. Это важно для ModelOps, поскольку многие члены команды часто общаются и сотрудничают.

Три основные области, где должны быть установлены границы, — это разработка, тестирование и эксплуатация. Может быть больше команд, которые должны сотрудничать с ModelOps за пределами этих основных областей. Чтобы вещи оставались структурированными и управляемыми, полезно, если в каждой области есть свое ведущее лицо или люди, которые знают о своей функции в ModelOps и своих обязанностях по мониторингу всей деятельности в этой области.

2. Используйте открытые форматы данных и инструменты, чтобы сделать обмен информацией простым и прозрачным для всех членов команды. Такой подход может позволить всем оставаться в курсе изменений на финансовых рынках и инициативах в области политики, которые затем можно использовать для более точного моделирования суждений. Эта последняя стратегия имеет решающее значение в ModelOps, поскольку финансовое моделирование требует принятия важных суждений на основе сложных и быстро меняющихся данных. Использование самых последних рыночных данных для вынесения суждений гарантирует, что прогнозы модели будут максимально точными и реалистичными. Кроме того, прозрачность внутри команды поможет избежать конфликта интересов и будет способствовать открытому общению для снижения риска и облегчения командной работы.

3. Отслеживайте действия, выполняемые в результате моделирования, такие как исполнение сделок или обновления производительности портфеля, чтобы можно было быстро отметить любые неожиданные результаты для дальнейшей оценки перед их реализацией. Этот последний подход является важным шагом в обеспечении точности управления рисками. Кроме того, этот подход важен в ModelOps, поскольку неверные допущения, оставшиеся незамеченными, могут привести к значительным финансовым потерям. Одним из методов предотвращения таких последствий является автоматизированная система, которая указывает на возможные проблемы, как только они возникают. При таком подходе могут быть предприняты соответствующие меры для их исправления как можно быстрее, прежде чем они станут серьезной проблемой.

Моделирование методом Монте-Карло может внести неопределенность в результаты, требуя осторожного управления. Убедитесь, что все участники симуляции осведомлены о любых потенциальных опасностях во время и после симуляции. В таких симуляциях могут участвовать инженеры, использующие ModelOps, бизнес-аналитики, создающие модели, и финансовые трейдеры, основывающие свои суждения на том, что говорят модели.

4. Часто просматривайте и тестируйте модели, чтобы убедиться в их точности и надежности (например, с помощью имитации торговли или стресс-тестирования). Этот метод поможет выявить любые потенциальные слабые места в модели до того, как они вызовут серьезные финансовые проблемы для заинтересованных сторон организации. Точность и надежность финансовых моделей компании могут иметь серьезные последствия (например, решения по управлению рисками и соблюдение нормативных требований).

Как финансовый инженер, использующий ModelOps, вы можете создавать или использовать передовые алгоритмы машинного обучения для повышения качества операций моделирования и получения более точных прогнозов на будущее. Эта стратегия имеет важное значение, поскольку точные прогнозы позволяют организациям улучшать свою деятельность и делать более разумный выбор денежных средств.

5. Убедитесь, что существуют четкие правила управления и управления рисками, чтобы каждый знал о своей роли в модели и о том, как он несет ответственность за соблюдение политики организации и нормативных требований. Трудно обеспечить, чтобы все понимали свои функции в модели и то, как они несут ответственность за соблюдение политики организации и нормативных требований без явных стандартов управления и управления рисками.

Рассмотрим в качестве иллюстрации модель, в которой отдельные команды отвечают за моделирование отдельных сегментов финансового рынка. Без структуры управления и управления рисками было бы трудно гарантировать, что каждый член команды понимает свою конкретную роль (например, какие принципы бухгалтерского учета они должны использовать при моделировании конкретных рынков) и как эти модели вписываются в корпоративную политику или нормативные требования в целом. . Это отсутствие ясности может привести к неправильной информации, что снижает достоверность и надежность выводов модели.

6. Поощряйте совместный подход к моделированию. Результаты будут более надежными и последовательными, если все члены команды будут стремиться к консенсусу. Надежная финансовая модель необходима для принятия обоснованных решений и эффективного управления рисками. Это может помочь всем заинтересованным сторонам понять финансовое состояние компании и потенциальные угрозы. Разработка общекомандного консенсуса гарантирует, что все модели являются точными представлениями реальности. Команды могут избежать опасностей противоречивых результатов моделирования, сотрудничая для достижения этой цели.

7. Используйте знания отдельных лиц в организации, таких как финансовые аналитики, которые понимают, как работает рынок, и технические группы, разрабатывающие специализированные алгоритмы, чтобы сделать моделирование и модели, используемые финансовыми учреждениями, более реалистичными и точными. Из-за ограниченности их опыта моделирование и модели организаций могут быть не такими точными или реалистичными, как они могли бы быть в прогнозировании того, каким будет рынок в будущем.

Использование экспертной информации со всей организации повышает точность и реалистичность моделирования, облегчая сравнение различных сценариев. Кроме того, при лучшем понимании того, как различные факторы (например, технический анализ) влияют на финансовые рынки, некоторые преимущества могут заключаться в повышении эффективности финансовых организаций при принятии решений на основе моделирования или моделей и снижении риска, связанного с неправильным имитации или модели.

8. Регулярно внедряйте отказоустойчивые модели. При воспроизведении условий финансового рынка необходимо проявлять осторожность. Тем не менее, для долгосрочной стабильности и точности также важно, чтобы ваша модель могла справляться с непредвиденными сбоями или ошибками. Финансовые модели прогнозируют будущие события, такие как курсы акций и процентные ставки. Если модель дает сбой во время моделирования или в последующих ситуациях, люди, которые ее используют, могут прийти к неверным выводам.

При планировании стабильности и отказоустойчивости в среде ModelOps можно учитывать различные факторы. Подумайте, как разделить ресурсы и убедиться, что на ваших машинах есть необходимое аппаратное и программное обеспечение для проведения симуляций. Для действий по моделированию, требующих значительной обработки, вы можете задействовать несколько компьютеров вместо одного (или использовать ресурсы облачных вычислений для расширения возможностей GPU, TPU и CPU).

Прощальные мысли

Если у вас есть какие-либо рекомендации для этого поста или предложения по расширению темы, я был бы признателен, если бы вы их услышали.

Кроме того, вот мой информационный бюллетень; Я надеюсь, что вы рассмотрите возможность подписки.

Если вам нравится читать такие истории и вы хотите поддержать меня как писателя, подумайте о том, чтобы зарегистрироваться, чтобы стать участником Medium и получить неограниченный доступ ко всем историям на Medium.»

Кроме того, я написал следующие посты, которые могут быть вам интересны:

Анил Тильбе

Подпишитесь на DDIntel Здесь.

Присоединяйтесь к нашей сети здесь: https://datadriveninvestor.com/collaborate