ВВЕДЕНИЕ

Люди сначала узнают об арбитраже и думают, что могут автоматизировать его, чтобы заработать деньги. На самом деле, связанные с этим сложности огромны, и самая большая проблема заключается просто в том, что почти невозможно предсказать, когда откроется возможность. Таким образом, вы всегда имеете дело с фактически устаревшими данными. Следующий шаг — попытаться торговать быстрее, что затем выявляет ошибки в API и проблемы с обработкой сбоев соединения. Я действительно думаю, что при правильной архитектуре и достаточном усилии построить арбитражного бота вполне возможно. Особенно, когда вы попадаете в более сложные решения, такие как 3+way. Другое осознание состоит в том, что биржи должны запускать арбитражных ботов против самих себя. Несомненно, существует и перекрестный обменный сговор. Они помогают увеличить объем и торговые комиссии.

Проще говоря, если мы покупаем криптоактив по более низкой цене на одной бирже и продаем его по более высокой цене на другой бирже, мы использовали метод криптоарбитража. Этот документ дает некоторое представление о его потенциальном применении в криптовалютах.

ВОЗМОЖНОСТИ

Согласно большинству финансовых учебников, считается, что рынки эффективны и, следовательно, возможность арбитража просто не может возникнуть. К сожалению, реальность далека от теории, и трейдеры нашли способ ее использовать. Криптовалюты покупаются и продаются на разных биржах. По сути это как банк, но для крипты. Цена не всегда точно одинакова на 2-х биржах. Таким образом, можно купить криптовалюту там, где цена низкая, и мгновенно продать ее там, где цена высока, чтобы получить прибыль без какого-либо риска. Существует множество причин возникновения криптоарбитража, и я выделил наиболее заметные из них:

Отклонение ликвидности на нескольких биржах. Большинство бирж имеют свои собственные книги заказов, которые, как правило, различаются в зависимости от разной ликвидности для конкретного актива. Для новичков в трейдинге книга ордеров представляет собой автоматизированный список текущих позиций на продажу и покупку для определенного актива. Например, если мы покупаем Биткойн, может быть проще конвертировать его в наличные деньги на определенной бирже, не вызывая убытков. Это может легко иметь какое-то отношение к биржевому стакану. Если у одной биржи большая книга заказов, а у другой — более заполненная, для нас было бы разумно купить наш актив на последней, поскольку первая в конечном итоге приведет к тому, что мы заплатим более высокую цену.

Различные типы бирж. Не все биржи одинаковы. Некоторые из них больше всего подходят для розничных инвесторов, в то время как другие построены с предпочтением институциональных инвесторов. Если мы посмотрим на различное поведение и предпочтения этих двух типов трейдеров, появится возможность крипто-арбитража. Например, у институциональных трейдеров, как правило, есть промежутки между их крупными лимитными рыночными ордерами, а у розничных трейдеров их нет. Этот разрыв позволяет нам купить определенный актив на бирже розничных трейдеров, а затем зафиксировать позицию на продажу на другой. Благодаря мощи алгоритмической торговли большинство арбитражей могут предложить мгновенную прибыль.

Сроки вывода и депозита различаются на разных биржах. Поскольку биржи не имеют одинакового времени депозита и вывода, возможности для криптоарбитража растут. если бы мы могли мгновенно перемещать наши фиатные и криптовалютные активы, рыночные различия между несколькими биржами сгладились бы. Это означает, что биржи с более быстрым временем перевода быстрее догоняют рынок, а остальные медленно подползают к обновленным уровням рыночных настроений.

Спрос и предложение различаются в разных странах. Поскольку в разных странах уровни спроса и предложения могут различаться, мы можем использовать возможности криптоарбитража.

Курсы иностранной валюты. Например, если мы торгуем литием, различные обменные курсы валют

ТИП АРБИТРАЖА

(i) Пространственный арбитраж. Этот арбитраж является наиболее распространенным. Это позволяет нам купить криптоактив на одной бирже, а затем перевести его на другую биржу, продав его по более высокой цене. Такие вопросы, как затраты, время передачи и спреды, делают этот тип арбитража менее ценным. По сути, к тому времени, когда мы переводим криптовалюту на другую биржу, скорее всего, цена уже изменилась. Хорошая сторона этой арбитражной тактики заключается в том, что это довольно легко сделать.

2 метода:

  • Длинная/короткая на бирже 1, перевод криптовалюты/фиата на биржу 2, затем короткая/длинная
  • Лонг и шорт на 2 биржах, затем перенесите лонг на другую биржу и покройте шорт.

(ii) Пространственный арбитраж без передачи — этот метод используется, чтобы исключить время и стоимость передачи. Его также предпочитают большинство арбитражеров криптовалютной дневной торговли.

(iii) Треугольный арбитраж — тактика использует одну или несколько бирж, используя различия между торговыми парами. Поскольку многие биржи имеют большое разнообразие рынков с различными валютными вариантами, многие возможности могут быть использованы для треугольного арбитража. Подробнее о AlgoTrading101

ОГРАНИЧЕНИЕ

Конечно, наивный пример, описанный выше, сталкивается с некоторыми ограничениями в реальной жизни. Вот их список:

  • Разница в цене бывает редко
  • За транзакцию взимается комиссия: каждый раз, когда вы покупаете, продаете или переводите криптовалюту, взимается комиссия. На большинстве бирж взимается комиссия 0,25% за покупку и продажу.
  • Цены меняются быстро: купите момент, когда вы обнаружили несоответствие цен, цены уже другие. Это называется риском проскальзывания. Заниматься арбитражем без автоматического бота невозможно
  • Перевод криптовалюты требует времени: вы можете покупать и продавать криптовалюту мгновенно, однако для отправки ее на другую биржу или на ваш банковский счет или с вашего банковского счета требуется время.
  • Риск концентрации: если дороже всегда будет одна и та же биржа, все ваши деньги окажутся в ней. Вы не сможете совершить новую транзакцию, пока не перебалансируете средства.
  • Волатильность цены: допустим, у вас есть эффективный алгоритм арбитража, который делает 1% в день. Если цена криптовалюты упадет, когда она у вас есть, ваши убытки, вероятно, превысят ваши прибыли.

ПЛАН

На следующем шаге моделируется алгоритм арбитража для оценки потенциальной выгоды.

Метод 1. Этот метод включает использование биржевого API от Binance для сравнения цен актива. Тарифы установлены равными нулю. Возможность использования только одной биржи позволяет снизить комиссию.

Запуск криптоарбитражного бота. Смотрите полный код здесь. Базовая структура, как показано ниже:

Прежде всего, чтобы получить данные, мы можем использовать Binance Websocket для потоковой передачи всех рыночных тикеров Binance. Конечная точка определяется переменной socket_spot, потоковое сообщение вызывается в функции on_message. Функции on_error и on_close предназначены для вывода сообщения об ошибке и закрытия. arbitrage_opportunity заключается в том, чтобы вставить стратегию арбитража. Здесь просто показан идеальный случай без оптимизации, когда пара A: продается для покупки пары B, затем B продается для покупки C, и, наконец, из C восстанавливается A. Переменная hold_A равна 1 только для того, чтобы получить прибыль, если прибыль›1 арбитражный цикл предполагает прибыль. Как только artbirage_opportunity возвращает доход, он передается в функцию arbitrage_execute. На данный момент размер ордера равен нулю, как показано на моем балансе, еще один способ проверить код, просто пропустить/заглушить эту часть, иначе он придет к этой ошибке:

Метод 2. Второй метод включает в себя использование API-интерфейсов и веб-сайтов для извлечения данных, которые могут сканировать несколько бирж, например, CoinGecko или CoinMarketCap. Этот метод менее точен, чем предыдущий, но его можно масштабировать.

Узнайте больше о Wardbradt — Peregrine Библиотека Python обнаруживает возможности арбитража на 131 криптовалютной бирже в 50 странах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пожалуйста, имейте в виду, что торговые сборы и сроки являются наиболее сложными проблемами, которые необходимо преодолеть. Во-первых, комиссии за торговлю криптовалютами могут быть очень высокими. Это означает, что любой дисбаланс между криптовалютами должен быть значительным, чтобы быть прибыльным. В то же время стратегия будет наиболее эффективной, если ее автоматизировать и настроить на периодический или круглосуточный запуск.

Надеюсь, вам понравится чтение. Если у вас есть предложения по улучшению самой стратегии, отправьте сообщение или оставьте комментарий.